Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Математика Аспирантура Бакалавриат Магистратура Специалитет
Характеристики
2018 год • 203 страниц • 2.6 MB
Издательство Белорусский государственный университет
ISBN 978-985-566-568-8
Описание
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.
