Теория случайных процессов и ее дополнительные главы. Ч. 2. Случайное блуждание, винеровский процесс, стохастический интеграл, диффузионные процессы

Описание

В учебном пособии представлена вторая часть краткого курса современной теории случайных процессов. В его основе лежат базовые понятия, конструкции и утверждения теории, изложенные и представленные преимущественно в траекторных (семимартингальных) терминах. Наряду с определениями и утверждениями теории случайных процессов пособие включает в себя упражнения и примеры. Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, проходящих подготовку по направлению «Прикладная математика и информатика» или близких к ним (включая подготовку специалистов), а также для аспирантов по направлениям, соответствующим физико-математическим специальностям.